python培训之动量交易策略的四个步骤

　　python动量交易策略的四个步骤

　　步骤

　　1、获取数据。

　　2、确定时间跨度和计算方法。

　　3、选择要点。

　　4、测试和评价。最直接的交易策略是动力大于0，说明股票有上涨的能量，释放买入信号。

　　实例

　　# 这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据

　　Close = df['2019':'2021'].Close

　　momen35 = momentum(Close,35) # 使用前边定义过的函数

　　signal = [] # 交易信号空列表

　　# 动量值为负表示卖出

　　# 动量值为正表示买入

　　for i in momen35:

　　if i > 0:

　　signal.append(1)

　　else:

　　signal.append(-1)

　　signal = pd.Series(signal, index=momen35.index)

　　# 根据买卖点，指定买入和卖出交易，并计算收益率

　　tradeSig = signal.shift(1) # 滞后一天交易

　　ret = Close/Close.shift(1)-1 # 计算收益率

　　Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna() # 去空值

　　以上就是python动量交易策略的四个步骤，希望对大家有所帮助。更多Python学习指路：请关注多测师。https://www.e70w.com/xwzx/